Đầu Cơ Forex – Phần 3.5: Tiểu Học, Lớp 5 – Những Chỉ Báo Kỹ Thuật Đơn Giản

[nextpage title=”Dải băng Bollinger – Bollinger Bands” ]

Dải băng Bollinger – Bollinger Bands

Có rất nhiều công cụ chỉ báo – indicators – được sử dụng nhằm tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường này. Trong lớp 5, chúng ta sẽ học về một số công cụ phổ biến.

Bollinger Bands:

Bollinger Band – gọi tắt là BB – là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger và được sử dụng để đo lường biến động của thị trường.

Cơ bản, công cụ này cho chúng ta biết liệu thị trường đang ở trong tình trạng im ắng hay đang biến động. Khi thị trường yên lặng, dải băng sẽ hẹp lại và khi thị trường sôi động, dải băng sẽ mở rộng ra.

Chú ý vào ví dụ bên dưới, bạn sẽ thấy khi giá ít biến động, dải băng trên và băng dưới rất gần nhau. Khi giá tăng mạnh, dải băng dãn ra xa.

BB1

Nếu bạn muốn tìm thông tin đầy đủ hơn về Bollinger Bands như công thức thì vào trang www.bollingerbands.com nhé

Bật lại từ dải băng – Bollinger Bounce
Một điều bạn cần biết về Bollinger Bands là giá thường có xu hướng quay trở lại vùng trung tâm của dải băng. Đó chính là ý tưởng chủ đạo bên dưới của Bollinger Bounce – giao dịch với việc bật lại từ dải băng trên hoặc dưới. Hãy xem ví dụ và đoán xem giá sẽ đi đâu tiếp theo.

BB2

Nếu bạn trả lời là “giảm” thì bạn đã đúng. Như bạn thấy, giá bật lại và giảm về vùng trung tâm của dải băng.

BB3

Điều mà bạn vừa xem ở trên là cơ bản của việc bật lại từ dải băng Bollinger. Nguyên nhân của việc bật lại này là bởi vì dải băng này đóng vai trò như những kháng cự và hỗ trợ động.

Bạn sử dụng khung thời gian càng lớn thì hỗ trợ và kháng cự từ dải băng càng mạnh. Nhiều người giao dịch đã phát triển hệ thống giao dịch dựa trên yếu tố này. Hệ thống giao dịch này sử dụng tốt nhất khi thị trường không có xu hướng và đang đi ngang.

 

Dải băng co bóp – Bollinger Squeeze
Khi dải băng này co lại với nhau, thường sau đó sẽ là một giai đoạn bùng nổ và giá thoát đi rất nhanh.
Nếu cây nến bắt đầu thoát đi – break out – đỉnh trên của dải băng, thường giá sẽ tiếp tục đi lên tiếp. Nếu giá phá đỉnh dưới của dải băng thì khả năng giá sẽ giảm tiếp.

BB4

Nhìn ví dụ bên trên, bạn có thể thấy dải băng bóp lại. Giá mới bắt đầu phá lên đỉnh trên của dải băng. Bạn có thể dự đoán được là giá sẽ đi đâu không?

BB5

Nếu bạn trả lời là “tăng”, bạn lại đúng!
Đó là cơ bản của việc dải băng co bóp làm việc như thế nào.
Chiến thuật giao dịch này được dùng để giúp bạn bắt được sự biến động một cách nhanh chóng.
Có nhiều thứ nữa mà bạn có thể làm cùng với BB nhưng trên đây chính là 2 chiến thuật giao dịch phổ biến nhất.

[/nextpage]

[nextpage title=”Trung bình động hội tụ phân kỳ – MACD” ]

Trung bình động hội tụ phân kỳ – MACD

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội tụ phân kỳ. Công cụ này dùng để xác đinh bằng đường trung bình động (MA) liệu rằng có 1 xu hướng mới hay không và đó là xu hướng tăng hay giảm. Nhìn chung, điểm quan trọng nhất trong giao dịch luôn là việc tìm xu hướng và đó là cách kiếm tiền phổ biến nhất.

MACD1

Với biểu đồ MACD, bạn thường thấy 3 con số dùng để tùy chỉnh

  • Con số đầu tiên là số kỳ dùng để tính toán đường MA nhanh
  • Con số thứ 2 là số kỳ để dùng để tính toán đường MA chậm
  • Số thứ 3 là số kỳ dùng để tính toán trung bình động giữa hiệu số của đường MA nhanh và MA chậm

Ví dụ, nếu bạn thấy con số là “12,26,9” trong thông số của MACD (đây là thông số mặc định) thì điều này có nghĩa:

  • Số 12 là số kỳ của MA nhanh
  • Số 26 là số kỳ của MA chậm
  • Số 9 là số kỳ tính MA của hiệu số đường nhanh và đường chậm. Yếu tố này tạo thành cái gọi là Histogram (phần giống biểu đồ cột đứng nhỏ trong hình ví dụ)

Có những hiểu nhầm về MACD. 2 đường trong cấu tạo MACD không phải MA của giá mà là MA của sự sai biệt giữa 2 đường MA. Trong ví dụ trên, đường MA nhanh là đường trung bình sự sai biệt giữa MA 12 và MA 26. Trong khi đó, đường kia là MA 9 của giá trị lấy từ đường đầu tiên. Làm như vậy nhằm làm mượt đường đầu tiên của MACD, nhằm đưa ra tín hiệu chính xác hơn.

Phần cuối cùng là Histogram chính là hiệu số của 2 đường này. Bạn nhìn lên biểu đồ trên ví dụ sẽ thấy, nếu 2 đường này tách xa nhau ra, phần histogram sẽ lớn hơn. Đó gọi là “phân kỳ” bởi vì đường MA nhanh đang “phân kỳ” (dãn ra) so với đường MA chậm.

Ngược lại, nếu 2 đường MA tiến lại gần nhau thì phần histogram sẽ nhỏ lại. Đây gọi là “hội tụ” bởi vì 2 đường MA đang “tụ” lại gần nhau.

Đó là nguyên nhân xuất phát của tên gọi Trung bình động hội tụ phân kỳ – Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Cách giao dịch với MACD

Hai đường MA này có “tốc độ” khác nhau, đường nhanh sẽ nhanh hơn so với đường chậm.

Khi một xu hướng mới hình thành, đường nhanh sẽ phản ứng trước và sẽ cắt đường chậm. Khi giao cắt này xảy ra, đường nhanh bắt đầu “phân kỳ” hay đi xa ra khỏi đường chậm, thể hiện rằng một xu hướng mới đã hình thành.

MACD2

Từ biểu đồ bên trên, bạn có thể thấy khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm đã giúp nhận diện một xu hướng giảm mới. Lưu ý rằng khi giao cắt này xảy ra, phần histogram chưa xuất hiện. Đó là bởi vì ngay khi giao cắt thì hiệu số giữa đường nhanh và đường chậm là 0 nên không có histogram.

Khi xu hướng giảm bắt đầu và đường nhanh phân kỳ ra khỏi đường chậm thì histogram trở nên lớn hơn, thể hiện rằng xu hướng xuống mạnh.

Hãy nhìn ví dụ dưới đây:

MACD3

Trên biểu đồ 1H của EURUSD, đường nhanh cắt đường chậm tại thời điểm histogram bằng 0. Điều này gợi ý rằng khả năng xu hướng giảm sẽ xoay chiều.

Từ đó, cặp EURUSD bắt đầu tăng điểm lên và hình thành xu hướng tăng. Hãy tưởng tượng rằng bạn đặt lệnh mua sau giao cắt, bạn đã có thể kiếm khoảng 200 pips lợi nhuận rồi.

Tất nhiên cũng có những trở ngại khi dùng MACD mà điểm nổi bật là MA thường bị chậm sau giá, đồng thời, nó cũng chỉ là bình quân của giá mà thôi.

MACD được cấu thành từ trung bình động của đường trung bình khác và được làm mượt bởi đường trung bình khác nên dễ hiểu là tại sao chúng lại chậm. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những công cụ chỉ báo được sử dụng rất nhiều hiện nay.

[/nextpage]

[nextpage title=”Parabolic SAR – PSAR” ]

Parabolic SAR – PSAR

Cho đến thời điểm này, chúng ta rất tập trung vào việc tìm ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới. Mặc dù việc đó rất quan trọng nhưng việc tìm ra điểm kết thúc của xu hướng cũng có tầm quan trọng không kém. Làm sao có thể giao dịch tốt khi mà chỉ tìm được điểm vào tốt mà không tìm được điểm ra tốt.

PSAR1

Một chỉ báo kỹ thuật có thể giúp xác định điểm mà một xu hướng có thể kết thúc là Parabolic SAR (Stop And Reversal). Parabolic SAR đặt những dấu chấm lên biểu đồ nhằm chỉ ra khả năng đảo chiều của giá.

Từ hình bên trên, có thể thấy những dấu chấm thay đổi từ phía nằm dưới cây nến trong xu hướng lên sang phía nằm trên cây nến khi xu hướng đảo chiều thành xuống.

Cách giao dịch với Parabolic SAR
Điều tốt nhất của Parabolic SAR là việc sử dụng chúng rất dễ dàng, rất đơn giản.
Cơ bản là khi dấu chấm nằm dưới cây nến thì đó là tín hiệu mua, còn khi dấu chấm nằm trên cây nến thì đó là tín hiệu bán.

PSAR2

Thật đơn giản phải không.
Đây được coi là một trong những chỉ báo đơn giản nhất vì nó thừa nhận rằng thị trường chỉ có 2 hướng là tăng hoặc giảm. Vì vậy, nó hoạt động rất tốt trong giai đoạn thị trường có xu hướng và xu hướng đi mạnh.
Lưu ý rằng tuyệt đối không dùng chỉ báo này khi thị trường đi ngang vì nó sẽ cho tín hiệu sai rất nhiều.

Sử dụng PSAR để thoát lệnh
Có thể sử dụng PSAR để giúp bạn xác định có nên thoát lệnh hay không.
Hãy xem cách mà PSAR đóng vai trò phát tín hiệu thoát lệnh trên cặp EURUSD khung thời gian ngày dưới đây.

PSAR3

Khi EURUSD bắt đầu giảm điểm vào cuối tháng 4, có vẻ như nó sẽ còn giảm nữa. Người giao dịch đã đặt lệnh bán EURUSD sẽ tự hỏi rằng EU còn giảm đến đâu.
Vào đầu tháng 6, 3 dấu chấm xuất hiện ở phía dưới giá, gợi ý rằng khả năng xu hướng giảm đã hết và đây là thời điểm để thoát lệnh bán.
Nếu bạn vẫn nhất quyết giữ lệnh bán và nghĩ rằng EU sẽ quay lại xu hướng giảm thì coi chừng bạn sẽ xóa đi hết toàn bộ thắng lợi của mình vì cặp tiền này bắt đầu leo lại lên mức 1.3500.

[/nextpage]

[nextpage title=”Stochastic” ]

Stochastic

Stochastic – gọi tắt là Stoch – cũng là một chỉ báo có thể giúp xác định liệu một xu hướng có thể kết thúc hay không.

Về định nghĩa, Stoch là một chỉ báo giao động nhằm đo lường 2 cực quá mua và quá bán của thị trường. Hai đường cấu tạo Stoch có vẻ giống MACD ở điểm bao gồm 1 đường nhanh và 1 đường chậm.

stoch1

Cách giao dịch với Stochastic

Chỉ báo này được tính toán trong khung từ 0 đến 100.
Khi Stoch lên trên 80 thì nó cảnh báo thị trường rơi vào trạng thái quá mua. Khi Stoch giảm xuống dưới 20 thì nó cảnh báo thị trường rơi vào trạng thái quá bán.
Quy luật là chúng ta sẽ mua khi thị trường quá bán và bán khi thị trường quá mua.

stoch2

Nhìn vào biểu đồ bên trên, có thể thấy Stoch đã cho thấy tình trạng quá mua vài lần. Dựa vào thông tin đó, liệu bạn có thể đoán xem giá sẽ đi đâu không?

stoch3

Nếu bạn cho rằng giá có thể giảm, bạn đã đúng. Bởi vì thị trường đã rơi vào trạng thái quá mua trong một thời gian dài nên việc đảo chiều là hoàn toàn có thể.
Đó là những điểm cơ bản của Stoch. Nhiều người giao dịch sử dụng Stoch theo cách khác nhau nhưng mục đích chính của chỉ báo này là cho thấy tình trạng quá mua và quá bán của thị trường.
Qua thời gian, bạn sẽ học được cách sử dụng Stochastic phù hợp với hệ thống giao dịch của mình.

[/nextpage]

[nextpage title=”Relative Strength Index – RSI” ]

Relative Strength Index – RSI

Chỉ số RSI khá tương tự so với Stochastic khi dùng để đo tình trạng quá mua hay quá bán của thị trường. Nó nằm trong khung với mức độ từ 1 đến 100. Nếu RSI nằm dưới 30 là tình trạng quá bán và nếu nằm trên 70 là tình trạng quá mua.

rsi1

Cách sử dụng RSI để giao dịch
RSI có thể được sử dụng như Stochastic. Có thể dùng nó để tìm đáy hoặc đỉnh dựa trên tình trạng quá bán hoặc quá mua của thị trường.
Dưới đây là biểu đồ 4H của EURUSD.

rsi2

EURUSD đã giảm trong suốt tuần, giảm khoảng 400 pips. Vào ngày 7.6, EURUSD đã nằm dưới mức 1.2000. Tuy nhiên RSI đã xuống dưới mức 30, cảnh báo rằng có thể không còn lực bán trong thị trường nữa và đà giảm có thể kết thúc. Sau đó, giá đã đảo chiều và đi lên trở lại trong mấy tuần tiếp theo.

Xác định xu hướng bằng RSI
RSI là một công cụ rất phổ biến bởi vì nó có thể được sử dụng để xác định xu hướng. Nếu bạn cho rằng xu hướng đang hình thành, hãy nhìn RSI và xem nó nằm trên hay nằm dưới mức 50. Nếu bạn tìm xu hướng tăng, hãy chắc rằng RSI nằm trên 50. Ngược lại, nếu bạn tìm xu hướng giảm, RSI dưới 50 là dấu hiệu.

rsi3

Ở phần ban đầu của biểu đồ bên trên, chúng ta có thể thấy một xu hướng giảm đang hình thành. Để tránh dấu hiệu sai, có thể đợi RSI giảm xuống dưới mức 50 nhằm xác nhận. RSI dưới 50 là dấu hiệu xác nhận tốt rằng một xu hướng giảm đã hình thành.

[/nextpage]

[nextpage title=”Average Directional Index – ADX” ]

Average Directional Index – ADX

ADX là một công cụ chỉ báo giao động khác, như Stochastic hay RSI. Nó biến động với mức độ từ 0 đến 100, với việc giảm xuống dưới 20 thì cảnh báo rằng xu hướng yếu và vượt lên trên 50 thì cảnh báo xu hướng mạnh. Không giống như Stochastic, ADX không xác định rằng xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Nó chỉ đo sức mạnh của xu hướng đó. Bởi vì vậy, ADX thường được sử dụng nhằm xác định thị trường đi ngang hoặc đã bắt đầu 1 xu hướng mới.
Xem ví dụ bên dưới:

adx1

Trong ví dụ trên, có thể thấy ban đầu ADX nằm dưới 20 vào cuối tháng 9 và cho đến đầu tháng 10, cùng với việc EURCHF cũng đi ngang trong thời gian đó. Bắt đầu tháng 1, ADX bắt đầu vượt qua 50, báo hiệu rằng một xu hướng mạnh có thể hình thành. Bạn thấy trên biểu đồ rằng EURCHF đã phá thủng vùng đi ngang và bắt đầu một xu hướng giảm mạnh.
Hãy xem ví dụ tiếp theo.

adx200

Giống như ví dụ trước, ADX nằm dưới vùng 20 một thời gian. Thời điểm đó, EURCHF cũng đang đi ngang. Sau khi ADX tăng qua 50 thì EURCHF cũng phá đỉnh và tạo xu hướng tăng mạnh.
Một vấn đề với ADX là nó không báo cho bạn biết nên mua hay nên bán và chỉ báo rằng liệu có nên nhảy vào xu hướng hiện tại hay không mà thôi.
Một khi ADX bắt đầu giảm xuống dưới 50 có nghĩa là xu hướng hiện tại đang yếu đi và đây là thời điểm cần thiết để bạn khóa lợi nhuận.


Cách giao dịch với ADX

Một cách giao dịch sử dụng ADX là đợi cho việc phá đỉnh hoặc đáy xảy ra trước rồi mới quyết định mua hoặc bán. ADX có thể dùng để xác định liệu giá có đi tiếp theo hướng đã chọn hay không.
Cách khác là kết hợp ADX với một công cụ chỉ báo khác. thường là loại có thể xác định liệu giá đi lên hay đi xuống.
ADX cũng có thể dùng để xác định khi nào có thể đóng lệnh sớm.
Khi ADX bắt đầu giảm xuống dưới 50 thì đó là dấu hiệu về xu hướng hiện tại đang yếu đi, dẫn đến việc giá có thể đi ngang, vì vậy bạn nên chốt lời hoặc khóa lợi nhuận.

[/nextpage]

[nextpage title=”Ichimoku Kinko Hyo” ]

Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo – gọi tắt là Ichimoku hay IKM – là một công cụ để đo sức mạnh tương lai của giá và xác định những vùng hỗ trợ và kháng cự sắp tới. Đây là một công cụ chỉ báo 3 trong 1.  Công cụ này thường dùng cho các cặp tiền có JPY.
Dịch cụm từ Ichimoku Kinko Hyo ra có nghĩa là: Ichimoku là “cái nhìn thoáng qua”, Kinko là “cân bằng”, Hyo là “biểu đồ”. Nguyên cụm từ có nghĩa “một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ”.
Xem ví dụ bên dưới.

ichi1

Có thể thấy một biểu đồ với rất nhiều đường bên trên. Hãy xem giải thích về các đường nhé:

Kijun Sen (đường màu xanh da trời): gọi là đường xu hướng, được tính toán bằng mức trung bình cao nhất và thấp nhất trong 26 kỳ trước

Tenkan Sen (đường màu đỏ): gọi là đường tín hiệu, được tính bằng trung bình mức cao nhất và thấp nhất trong 9 kỳ trước

Chikou Span (đường màu xanh lá): gọi là đường trễ. Nó chính là đường giá hiện tại được làm trễ đi 26 kỳ

Senkou Span (đường màu cam): Đường Senkou đầu tiên được tính bằng mức trung bình của Tenkan và Kijun và làm nhanh 26 kỳ. Đường Senkou thứ 2 được tính toán bằng cách lấy mức trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 52 kỳ và làm nhanh 26 kỳ. Hai đường Senkou này tạo thành 1 vùng ở giữa gọi là Kumo – Đám mây

ichi2

Không cần phải nhớ công thức tính toán của các đường mà chỉ cần tìm hiểu về tính năng của các đường này là đủ


Cách giao dịch sử dụng IKM:

Trước tiên hãy nhìn đám mây Kumo.
Nếu giá nằm trên Kumo thì Kumo sẽ đóng vai trò là hỗ trợ cho giá, với đường nằm trên là hỗ trợ 1 và đường nằm dưới là hỗ trợ 2. Lúc này xu hướng là tăng.

Nếu giá nằm dưới Kumo thì Kumo sẽ đóng vai trò là kháng cự cho giá, với đường nằm trên là kháng cự 1 và đường nằm dưới là kháng cự 2. Lúc này xu hướng là giảm.
Nếu giá nằm trong Kumo thì 2 đường Senkou sẽ đóng vai trò “nhốt” giá bên trong. Đường bên trên là kháng cự còn đường bên dưới là hỗ trợ. Lúc này xu hướng là đi ngang.
Đường Kijun là đường chỉ xu hướng. Nếu giá vượt lên trên Kijun thì khả năng có thể tăng tiếp. Ngược lại, nếu giá nằm dưới Kijun, khả năng là giá giảm tiếp.
Đường Tenkan là đường tín hiệu. Nếu Tenkan cắt lên Kijun đó là tín hiệu mua, ngược lại, Tenkan cắt xuống Kijun là tín hiệu bán.
Về Chikou, nếu Chikou cắt lên giá thì đó là tín hiệu mua, cắt xuống giá là tín hiệu bán.
Hãy xem lại biểu đồ 1 lần nữa:

ichi3

Bây giờ có thể bạn đã hiểu các đường rõ hơn về IKM rồi đúng không.

[/nextpage]

[nextpage title=”Kết hợp mọi thứ lại” ]

Kết hợp mọi thứ lại

Về lý thuyết, chỉ cần 1 trong số các chỉ báo kỹ thuật vừa học cũng có thể giúp bạn giao dịch thành công rồi, tuy nhiên, thực tế lại không dễ dàng như vậy, bởi vì mỗi chỉ báo lại có những thuận lợi và bất cập riêng, chỉ phù hợp với những tình huống nhất định. Đó là lý do mà người giao dịch cần kết hợp các chỉ báo lại với nhau nhằm “lọc” lẫn nhau. Thường mỗi người giao dịch dùng khoảng 3 chỉ báo kỹ thuật và họ sẽ chỉ giao dịch khi mà 3 chỉ báo này phát cùng 1 tín hiệu.

Xem ví dụ bên dưới, chúng ta có Bollinger Band và Stochastic trên biểu đồ EURUSD 4H. Thị trường có vẻ như đang đi ngang và chúng ta chú ý đến sự bật lại từ dải băng Bollinger.

multichart1

Bạn có thể thấy rằng tín hiệu bán từ BB và Stoch xuất hiện với EURUSD khi cặp tiền này chạm vào dải băng trên của BB, lúc này đóng vai trò kháng cự. Tại thời điểm đó, Stoch rơi vào trạng thái quá mua – overbought – cho thấy rằng giá có thể đảo chiều xuống.
Điều gì xảy ra tiếp theo?.
EURUSD giảm 300 pips và bạn có lợi nhuận nếu vào lệnh bán như tín hiệu bên trên.
Sau đó, giá chạm vào dải băng dưới của BB, vốn đóng vai trò hỗ trợ, gợi ý rằng giá có thể bật lại. Với việc Stoch nằm ở vùng quá bán, gợi ý mua vào là rõ ràng.
Sau đó, giá tăng trở lại.
Dưới đây là 1 ví dụ khác về RSI và MACD.

multichart2

Khi RSI chạm vùng quá mua và cho tín hiệu bán, MACD sau đó nhanh chóng cắt xuống và cũng tạo dấu hiệu bán. Sau đó, giá giảm mạnh.
Tiếp theo, RSI đi xuống vùng quá bán và cho dấu hiệu mua, rồi MACD cũng cắt lên, cho tín hiệu mua. Giá đã tăng trở lại đúng như tín hiệu.
Bạn chú ý rằng RSI cho tín hiệu trước MACD. Đây chỉ là khác nhau về vấn đề công thức của các chỉ báo kỹ thuật nên sẽ có chỉ báo cho tín hiệu trước, chỉ báo cho tín hiệu sau một chút.
Tất nhiên, còn nhiều chỉ báo khác mà trong phạm vi bài học chưa đề cập được hết, bạn có thể tự tìm hiểu bên ngoài.
Mọi người giao dịch đều cố tìm cho mình một sự kết hợp tốt giữa các chỉ báo kỹ thuật họ dùng nhằm đưa ra tín hiệu giao dịch tốt nhất, nhưng sự thật là điều này khó xảy ra. Bạn nên học mỗi chỉ báo thật kỹ về ưu nhược điểm, từ đó mới kết hợp các chỉ báo phù hợp với cách giao dịch của mình.

[/nextpage]

[nextpage title=”Chỉ báo nào đem lại nhiều lợi nhuận nhất?” ]

Chỉ báo nào đem lại nhiều lợi nhuận nhất?

Dưới đây là một bảng thống kê quá khứ trong vòng 5 năm về một số chỉ báo đã học. Trước tiên, bạn xem bảng tham số và quy tắc sử dụng bên dưới:

Chỉ báo (Indicator) Tham số (Parameters) Quy tắc giao dịch (Rules)
Bollinger Band (30,2,2) Chốt lệnh bán và mua vào khi giá chạm dải băng dưới trên biểu đồ ngày

Chốt lệnh mua và bán ra khi giá chạm dải băng trên trên biểu đồ ngày

MACD (12,26,9) Chốt lệnh bán và mua vào khi MACD cắt lên trên biểu đồ ngày

Chốt lệnh mua và bán ra khi MACD cắt xuống trên biểu đồ ngày trên biểu đồ ngày

Parabolic SAR (0.02, 0.02, 0.2) Chốt lệnh bán và mua vào khi giá PSAR nằm dưới giá trên biểu đồ ngày

Chốt lệnh mua và bán xuống khi PSAR nằm trên giá trên biểu đồ ngày

Stochastic (14,3,3) Chốt lời và mua vào khi Stoch cắt lên 20

Chốt lời và bán xuống khi Stoch cắt xuống 80

RSI (9) Chốt lời và mua vào khi RSI cắt lên 30

Chốt lời và bán xuống khi RSI cắt xuống 70

Ichimoku Kinko Hyo (9,26,52) Chốt lời và mua lên khi Tenkan cắt lên Kijun

Chốt lời và bán xuống khi Tenkan cắt xuống Kijun

 

Dùng các thông số trên để kiểm tra lại biểu đồ của EURUSD khung thời gian ngày trong vòng 5 năm với khối lượng 1 lot chuẩn (standard lot) và không đặt dừng lỗ hoặc chốt lời mà sẽ dừng lỗ và chốt lời khi có tín hiệu ngược lại. Tài khoản bắt đầu với 100.000 usd.

Đây chỉ là kiểm tra chỉ báo và nhắc các bạn là không nên giao dịch mà không có dừng lỗ.

Hãy xem kết quả:

Chiến lược Số lượng giao dịch Lợi nhuận/Thua lỗ tính theo điểm (pips) Lợi nhuận/thua lỗ tính theo %

 

Tỷ lệ giảm sút tài khoản tối đa

(maximum drawdown) (%)

Mua và nắm giữ (Buy and Hold) 1 -3.416,66 -3.42 25.44
Bollinger Band 20 -19.535,97 -19.54% 37.99
MACD 110 3.937,67 3.94 27.55
PSAR 128 -9.746,29 -9.75 21.96
Stochastic 74 -20.716,40 -20.72 30.64
RSI 8 -18.716,69 -18.72 34.57
Ichimoku Kinko 53 30.341,22 30.34 19.51

 

Dữ liệu chỉ ra rằng sau 5 năm, công cụ chỉ báo tốt nhất là Ichimoku. Nó đem lại lợi nhuận 30.341,22 USD tức là 30.35% tài khoản, mức trung bình là 6% / năm.

Đáng chú ý là hầu hết các chỉ báo khác đều ít lợi nhuận hoặc thua lỗ, với Stoch cho -20.72% là lỗ nhiều nhất. Hơn nữa, tỷ lệ sút giảm tài khoản tối đa – maximum drawdown – tầm từ 20% đến 30%

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Ichimoku là chỉ báo tốt nhất hay những công cụ khác đều là vô ích. Nó chỉ chỉ ra rằng có thể sử dụng các công cụ này đơn lẻ thì không hiệu quả lắm. Vì vậy, có thể tìm cách kết hợp các công cụ này lại để tạo thành hệ thống giao dịch hiệu quả.

[/nextpage]

[nextpage title=”Tổng kết các công cụ giao dịch phổ biến” ]

Tổng kết các công cụ giao dịch phổ biến

summary-common-chart-indicators

Chúng ta hãy tổng kết lại những chỉ báo đã được học trong phần này

Dải băng Bollinger – Bollinger Bands:

  • Dùng để đo biến động của thị trường
  • Dùng như là các mức hỗ trợ và kháng cự nhỏ

Bollinger Bounce – Bật lại từ dải băng:

  • o   Một chiến lược giao dịch dựa vào việc giá thường quay về vùng giữa của dải băng
  • o   Mua khi giá chạm dải băng dưới
  • o   Bán khi giá chạm dải băng trên
  • o   Sử dụng tốt nhất khi thị trường đi ngang

Bollinger Squeeze – Bollinger bóp nghẹt

  • o   Một phương pháp giao dịch nhằm bắt được sự phá vỡ một cách sớm nhất.
  • o   Khi dải băng Bollinger bị “bóp nghẹt” có nghĩa là thị trường đang rất yên lặng và sự phá vỡ đang sắp xảy ra. Một khi sự phá vỡ xảy ra, đặt lệnh theo chiều mà giá phá vỡ.

MACD:

  • Dùng để bắt xu hướng sớm và tìm sự đảo chiều của xu hướng.
  • Bao gồm 2 đường trung bình (1 nhanh, 1 chậm) và một biểu đồ – histogram – dùng để đo khoảng cách giữa 2 đường trung bình nói trên.
  • Khác với suy nghĩ của nhiều người, đường trung bình được sử dụng KHÔNG PHẢI là đường trung bình tính ra từ giá. Nó là đường trung bình của đường trung bình khác.
  • Điểm yếu của MACD là nó chậm vì nó sử dụng nhiều đường trung bình.
  • Một cách sử dụng MACD là đợi cho đường nhanh giao cắt lên hoặc xuống với đường chậm để giao dịch bởi vì nó báo hiệu một xu hướng mới.

Parabolic SAR

  • Chỉ báo này dùng để báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng, vì vậy nó có tên là Parabolic Stop And Reversal – Parabolic Dừng Và Đảo chiều.
  • Đây là chỉ báo dễ sử dụng nhất vì nó chỉ đưa ra dấu hiệu tăng hoặc giảm.
  • Khi dấu chấm xuất hiện bên trên cây nến, đó là dấu hiệu bán.
  • Khi dấu chấm xuất hiện bên dưới cây nến, đó là dấu hiệu mua.
  • Chỉ báo này sử dụng tốt khi thị trường có xu hướng như tăng mạnh hoặc giảm mạnh.

Stochastic:

  • Sử dụng để chỉ ra tình trạng Quá mua và Quá bán.
  • Khi 2 đường Stoch nằm trên 80 thì thị trường trong trạng thái Quá mua – overbought – và chúng ta nên tìm điểm bán.
  • Khi 2 đường Stoch nằm dưới 20 thì thị trường trong trạng thái Quá bán – oversold – và chúng ta nên tìm điểm mua.

Relative Strength Index – RSI

  • Tương tự như Stochastic là RSI cũng chỉ vùng Quá mua – Quá bán.
  • Khi RSI nằm trên 70 thì thị trường trong trạng thái Quá mua – overbought – và có thể tìm điểm để bán.
  • Khi RSI nằm dưới 30 thì thị trường trong trạng thái Quá bán – oversold – và có thể tìm điểm để mua.
  • RSI có thể dùng để xác nhận sự hình thành của xu hướng. Nếu bạn cho rằng một xu hướng đang hình thành, hãy đợi RSI tăng lên trên 50 (đối với xu hướng tăng) hoặc giảm xuống dưới 50 (đối với xu hướng giảm) để vào lệnh giao dịch.

Average Directional Index – ADX

  • ADX đo sức mạnh của xu hướng.
  • Nó biến động trong mức từ 0 đến 100, với việc giảm dưới 20 chỉ ra rằng xu hướng yếu và trên 50 chỉ ra rằng xu hướng mạnh.
  • ADX có thể được dùng như một sự xác nhận rằng giá có tiếp tục đi theo hướng đã đi hay không.
  • ADX có thể được dùng để xác nhận có nên đóng lệnh sớm hay không, cụ thể, khi ADX giảm xuống dưới 50 thì nó cảnh báo rằng xu hướng hiện tại hiện đang mất đi sức mạnh.

Ichimoku Kinko Hyo – IKH hay Ichimoku

  • Ichimoku là một chỉ báo giúp đo sức mạnh của giá và xác định những hỗ trợ và kháng cự.
  • Ichimoku có nghĩa là “nhìn thoáng qua”, kinko nghĩa là “cân bằng” còn hyo nghĩa là “biểu đồ” trong tiếng Nhật. Cụm từ Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là “một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng trong biểu đồ.”
  • Nếu giá nằm trên đám mây Senkou, đường phía trên của đám mây sẽ đóng vai trò hỗ trợ 1 trong khi đường phía dưới của đám mây là hỗ trợ 2. Nếu giá giảm xuống dưới đám mây thì đường phía dưới của đám mây đóng vai trò kháng cự 1 trong khi đường phía trên đóng vai trò kháng cự 2.
  • Đường Kijun chỉ báo xu hướng của giá trong thời gian tới. Nếu giá nằm trên Kijun, giá có thể tăng tiếp và ngược lại.
  • Đường Tenkan là chỉ báo cho xu hướng thị trường. Nếu đường này đi lên hoặc xuống thì cho thấy giá đang có xu hướng. Nếu nó đi ngang, nó báo hiệu thị trường đang sideway.
  • Đường Chikou là đường trễ. Nếu Chikou cắt giá từ dưới lên, đó là tín hiệu mua, ngược lại, đó là tín hiệu bán.

Mỗi chỉ báo có những sự không hoàn hảo. Đó là lý do cần kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau nhằm “lọc” lẫn nhau. Bạn cần tìm cách kết hợp chúng cho phù hợp với phong cách của mình.

Cảm ơn TraderViet.com về bài viết. Nguồn gốc: Babypips

[/nextpage]

Facebook Comments